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재무위험관리사 필기 문제

금융투자협회 · 난이도 중급

금융리스크 측정과 선물·옵션·장외파생상품을 이용한 위험관리 능력 검정

과목 4개레슨 16개문제 96개해설 포함

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과목 구성

리스크관리 기초
레슨 4개 · 금융리스크의 종류 · 채권과 듀레이션 · 포트폴리오 위험 ③분산 효과 계산 · 금리 기간구조와 선도금리
금융선물 및 옵션
레슨 4개 · 선물의 가격결정과 헤지 · 옵션의 가격과 전략 · 헤지 계산 ③헤지비율과 계약 수 · 옵션 전략 ②보호적 풋·커버드콜·스프레드
장외파생상품
레슨 4개 · 스왑 · 신용파생상품과 이색옵션 · 스왑 ②금리스왑 현금흐름 계산 · 장외파생상품의 거래상대방 위험 관리
리스크관리기법
레슨 4개 · VaR(Value at Risk) · 신용·운영리스크 관리 · VaR ②포트폴리오 VaR와 기대손실(ES) · 자산부채관리(ALM)와 금리 갭

1거래 상대방이 계약상 의무를 이행하지 않아 손실이 발생하는 리스크는?

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정답: ④ 신용리스크

채무불이행이나 신용등급 하락으로 인한 손실이 신용리스크다.

과목: 리스크관리 기초

2주식 포트폴리오를 보유한 투자자가 주가 하락 위험에 대비하는 방법으로 적절한 것은?

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정답: ① 주가지수선물 매도

주가가 하락하면 선물 매도 포지션에서 이익이 나 현물 손실을 상쇄한다.

과목: 금융선물 및 옵션

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